설정일

펀드가 태어난 날, 생일

기준가격

생일마다 1000으로 재설정되며, 1000을 기준으로 1200 이라면 20%의 수익률(세전)을 의미

설정액

현재 펀드에 유입된 자금의 규모, 즉 총 얼마를 운용중인가

표준편차(http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation)

수익률의 표준편차, 출렁거림. 얼마나 수익률이 균일하였는가, 수익률 변동성을 나타내는 지표

베타 계수 – 시장민감도

시장의 지수 상승률과 펀드 수익률의 상관관계

1이면 지수 상승률을 그대로 반영(인덱스), 높으면 공격형, 낮으면 수비형

샤프지수(Sharpe Ratio) - 위험정도에 대한 초과수익률

총위험 1단위당 어느 정도의 보상을 받았는가 하는 위험 보상률

분산투자가 되지 않는 펀드들을 대상으로 하는 것이 적합, (왜?)

( 명목수익률 – 무위험수익률 )  / 표준편차

트레이너지수(Treynor Ratio) – 민감도에 대비한 초과수익률

체계적 위험(베타) 한 단위당 초과수익의 크기

( 명목수익률 – 무위험수익률 )  / 베타